Test de Durbin-Watson





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Le test de Durbin-Watson est un test statistique destiné à tester l'autocorrélation des résidus dans un modèle de régression linéaire. Il a été proposé en 1950 et 1951 par James Durbin et Geoffrey Watson.




Sommaire






  • 1 Conditions du test


  • 2 Procédure du test


  • 3 Autre tests d'autocorrélation


    • 3.1 Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques


    • 3.2 Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques


    • 3.3 Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1




  • 4 Bibliographie





Conditions du test |


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Procédure du test |


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Autre tests d'autocorrélation |



Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques |



  • Test de Durbin-Watson

  • Test de Durbin



Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques |


  • Test de Breusch-Godfrey


Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1 |



  • Test Q de Ljung-Box

  • Test de Box-Pierce



Bibliographie |



  • (en) James Durbin et Geoffrey Watson, « Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, I », Biometrika, vol. 37,‎ 1950, p. 409–428 (JSTOR 2332391)

  • (en) James Durbin et Geoffrey Watson, « Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, II », Biometrika, vol. 38,‎ 1950, p. 159–179 (JSTOR 2332325)












v · m

Index du projet probabilités et statistiques

















Théorie des probabilités
Bases théoriques












Principes généraux
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Axiomes des probabilités · Espace probabilisable · Probabilité · Événement · Bon article Tribu · Indépendance · Variable aléatoire · Espérance · Bon article Variables iid
Convergence de lois

Théorème central limite · Loi des grands nombres · Théorème de Borel-Cantelli
Calcul stochastique

Marche aléatoire · Chaîne de Markov · Processus stochastique · Processus de Markov · Martingale · Mouvement brownien · Équation différentielle stochastique
Lois de probabilité








Lois continues

Loi exponentielle · Bon article Loi normale · Loi uniforme · Loi de Student · Loi de Fisher · Loi du χ²
Lois discrètes

Loi de Bernoulli · Bon article Loi binomiale · Loi de Poisson · Loi géométrique · Loi hypergéométrique
Mélange entre statistiques et probabilités



Intervalle de confiance













Théorie des statistiques
Statistiques descriptives
























Bases théoriques


  • Une statistique

  • Caractère

  • Échantillon

  • Erreur type

  • Intervalle de confiance

  • Fonction de répartition empirique

  • Théorème de Glivenko-Cantelli

  • Inférence bayésienne

  • Régression linéaire

  • Méthode des moindres carrés

  • Analyse des données

  • Corrélation
Tableaux


  • Tableau de contingence

  • Tableau disjonctif complet

  • Table de Burt
Graphes


  • Histogramme

  • Diagramme à barres

  • Graphique en aires

  • Diagramme circulaire

  • Treemap

  • Boîte à moustaches

  • Nuage de points

  • Graphique à bulles

  • Diagramme en cascade

  • Graphique en entonnoir

  • Diagramme de Kiviat

  • Corrélogramme

  • Graphique en forêt

  • Diagramme branche-et-feuille

  • Heat map

  • Sparkline
Paramètres de position


  • Moyenne arithmétique

  • Mode

  • Médiane


  • Quantile

    • Quartile

    • Décile

    • Centile
Paramètres de dispersion


  • Étendue

  • Écart moyen

  • Variance

  • Écart type

  • Écart interquartile

  • Coefficient de variation
Paramètres de forme


  • Coefficient d'asymétrie

  • Coefficient d'aplatissement
Statistiques inductives












Bases théoriques

Hypothèse statistique · Hypothèse nulle · Estimateur · Signification statistique · Sensibilité et spécificité · Courbe ROC · Nombre de sujets nécessaires · Valeur p · Contraste (statistiques) · Statistique de test · Taille d'effet · Puissance statistique
Tests paramétriques

Test d'hypothèse · Test de Bartlett · Test de normalité · Test de Fisher d'égalité de deux variances · Test d'Hausman · Test d'Anderson-Darling · Test de Banerji · Test de Durbin-Watson · Test de Goldfeld et Quandt · Test de Jarque-Bera · Test de Mood · Test de Lilliefors · Test de Wald · Test T pour des échantillons indépendants · Test T pour des échantillons appariés · Test de corrélation de Pearson
Tests non-paramétriques

Test U de Mann-Whitney · Test de Kruskal-Wallis · Test exact de Fisher · Test de Kolmogorov-Smirnov · Test de Shapiro-Wilk · Test de Chow · Test de McNemar · Test de Spearman · Tau de Kendall · Test Gamma · Test des suites de Wald-Wolfowitz · Test de la médiane · Test des signes · ANOVA de Friedman · Concordance de Kendall · Test Q de Cochran · Test des rangs signés de Wilcoxon · Test de Sargan








Application


Économétrie · Mécanique statistique · Jeu de hasard · Biomathématique · Biostatistique · Mathématiques financières




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