Test de Durbin-Watson
Le test de Durbin-Watson est un test statistique destiné à tester l'autocorrélation des résidus dans un modèle de régression linéaire. Il a été proposé en 1950 et 1951 par James Durbin et Geoffrey Watson.
Sommaire
1 Conditions du test
2 Procédure du test
3 Autre tests d'autocorrélation
3.1 Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques
3.2 Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques
3.3 Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1
4 Bibliographie
Conditions du test |
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Procédure du test |
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Autre tests d'autocorrélation |
Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques |
- Test de Durbin-Watson
- Test de Durbin
Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques |
- Test de Breusch-Godfrey
Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1 |
- Test Q de Ljung-Box
- Test de Box-Pierce
Bibliographie |
- (en) James Durbin et Geoffrey Watson, « Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, I », Biometrika, vol. 37, 1950, p. 409–428 (JSTOR 2332391)
- (en) James Durbin et Geoffrey Watson, « Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, II », Biometrika, vol. 38, 1950, p. 159–179 (JSTOR 2332325)
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