Test de Durbin-Watson

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Le test de Durbin-Watson est un test statistique destiné à tester l'autocorrélation des résidus dans un modèle de régression linéaire. Il a été proposé en 1950 et 1951 par James Durbin et Geoffrey Watson.




Sommaire






  • 1 Conditions du test


  • 2 Procédure du test


  • 3 Autre tests d'autocorrélation


    • 3.1 Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques


    • 3.2 Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques


    • 3.3 Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1




  • 4 Bibliographie





Conditions du test |




Procédure du test |




Autre tests d'autocorrélation |



Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques |



  • Test de Durbin-Watson

  • Test de Durbin



Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques |


  • Test de Breusch-Godfrey


Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1 |



  • Test Q de Ljung-Box

  • Test de Box-Pierce



Bibliographie |



  • (en) James Durbin et Geoffrey Watson, « Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, I », Biometrika, vol. 37,‎ 1950, p. 409–428 (JSTOR 2332391)

  • (en) James Durbin et Geoffrey Watson, « Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, II », Biometrika, vol. 38,‎ 1950, p. 159–179 (JSTOR 2332325)




  • Portail des probabilités et de la statistique Portail des probabilités et de la statistique



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